What Is Handel System

Handelssystem Vad är ett handelssystem Ett handelssystem är helt enkelt en grupp specifika regler eller parametrar som bestämmer inmatnings - och utgångspunkter för en given egenkapacitet. Dessa punkter, som kallas signaler, markeras ofta på ett diagram i realtid och snabb den omedelbara utförandet av en handel. Här är några av de vanligaste tekniska analysverktygen som används för att konstruera parametrarna för handelssystem. Medelvärdena MA. Relativ styrka. Bollinger Bands. Often, två eller flera av dessa indikatorer kommer att kombineras i skapandet av en regel Till exempel använder MA crossover-systemet två glidande medelparametrar på lång sikt och på kort sikt för att skapa en regelköp när kortsiktiga kors över lång sikt och säljer när motsatsen är sant I andra fall använder en regel endast en indikator Exempelvis kan ett system ha en regel som förbjuder köp, såvida inte den relativa styrkan överstiger en viss nivå Men det är en kombination av alla dessa typer av regler som gör ett handelssystem. MSFT Flyttande medelvärdeöverföringssystem med 5 och 20 rörliga medelvärden. Eftersom framgången för det övergripande systemet beror på hur väl reglerna utförs spenderar systemhandlare tidoptimering för att hantera riskerna öka det belopp som uppnåtts per handel och uppnå långsiktig stabilitet Detta görs genom att ändra olika parametrar inom varje regel. För att optimera MA crossover-systemet skulle en näringsidkare testa för att se vilka glidande medelvärden som 10 dagar, 30 dagar osv fungerar bäst och sedan implementera dem. Men optimering kan förbättra resultaten med endast en liten marginal - det är kombinationen av parametrar som används som i slutändan kommer att bestämma framgången för ett system. Advantages Så varför kanske du vill anta ett handelssystem. Det tar alla känslor ur handel - Emotion är ofta citerat som en av de enskilda investerarnas största brister Investerare som inte klarar av förluster andra gissar sina beslut och slutar att förlora pengar Genom att strikt följa ett förutvecklat system kan systemhandlare avstå från behovet att fatta beslut när systemet är utvecklat och etablerat, handel är inte empirisk eftersom den är automatiserad. Genom att minska mänskliga ineffektiviteter kan systemhandlare öka vinsten. Det kan spara mycket tid - En gång ett effektivt system utvecklas och optimeras lite för att ingen ansträngning krävs av näringsidkaren Datorer används ofta för att automatisera inte bara signalgenerationen utan också den faktiska handeln, så att näringsidkaren befrias från att spendera tid på analys och göra affärer. Det är enkelt om du låter andra göra det för du - Behöver allt arbete för dig Vissa företag säljer handelssystem som de har utvecklat Andra företag kommer att ge dig de signaler som genereras av sina interna handelssystem för en månadsavgift Var försiktig, men - många av dessa företag är bedrägliga Ta en nära titta på när resultaten de pratar om var tagna. Det är lätt att vinna tidigare. Leta efter företag som erbjuder en rättegång som låter dig testa systemet i realtid. Nackdelar Vi har tittat på de främsta fördelarna med att arbeta med ett handelssystem, men tillvägagångssättet har också dess nackdelar. Tradersystem är komplexa - det här är deras största nackdel. I utvecklingsstadierna kräver handelssystemen en solid förståelse av teknisk analys, förmågan att göra empiriska beslut och en grundlig kunskap om hur parametrar fungerar Men även om du inte utvecklar ditt eget handelssystem är det viktigt att känna till de parametrar som utgör det du använder. Att förvärva alla dessa färdigheter kan vara en utmaning. Du måste kunna göra realistiska antaganden och använda systemet effektivt. Systemhandlare måste göra realistiska antaganden om transaktionskostnader. Dessa kommer att bestå av mer än provisionskostnader. Skillnaden mellan genomförandepriset och påfyllningspriset ingår i transaktionskostnaderna Bear in Det är ofta omöjligt att testa systemen noggrant, vilket medför en viss osäkerhet när systemet lever. Problem som uppstår när simulerade resultat skiljer sig mycket från det faktiska resultatet kallas slippa Effektivt att hantera slippa kan vara ett viktigt vägspärr för att implementera ett framgångsrikt system. Utveckling kan vara en tidskrävande uppgift - Mycket tid kan gå in i att utveckla ett handelssystem för att få det att springa och fungera på rätt sätt Att avgöra ett systemkoncept och genomföra det i praktiken innebär gott om provning, vilket tar ett tag Historisk backtesting tar några minuter men det är inte tillräckligt med backtestning. System måste också handlas i realtid för att säkerställa tillförlitligheten äntligen kan slippa göra det möjligt för handlare att göra flera ändringar av sina system även efter installationen. De arbetar Det finns ett antal internet-bedrägerier i samband med systemhandel, men det finns också många legitima, framgångsrika system. Kanske är det mest kända exemplet det som utvecklats och implementerats av Richard Dennis och Bill Eckhardt, som är Original Turtle Traders 1983, hade dessa två tvivel om huruvida en bra t rader är född eller skapad Så tog de några människor utanför gatan och utbildade dem baserat på deras nu kända Turtle Trading System De samlade 13 handelsmän och slutade göra 80 årligen de närmaste fyra åren Bill Eckhardt sa en gång, vem som helst med genomsnittlig intelligens kan lära sig att handla Detta är inte raketvetenskap Men det är mycket lättare att lära sig vad du ska göra i handel än att göra det Handelssystemen blir alltmer populära bland professionella handlare, fondförvaltare och enskilda investerare - kanske är detta en testamente för hur bra de jobbar. Att ta hand om bedrägerier När man vill köpa ett handelssystem kan det vara svårt att hitta ett pålitligt företag Men de flesta bedrägerier kan ses med sunt förnuft. Till exempel är en garanti på 2500 årligen klart upprörande som den lovar att med bara 5000 kunde du göra 125.000 på ett år och sedan genom att sammansätta i fem år, 48.828.15.000 Om det var sant, skulle inte skaparen handla sin väg att bli bi lionaire. Andra erbjudanden är dock svårare att avkoda, men ett vanligt sätt att undvika bedrägerier är att söka efter system som erbjuder en gratis provning. På så sätt kan du testa systemet själv. Blind aldrig lita på att verksamheten skryter om. Det är också en bra idé att kontakta andra som har använt systemet för att se om de kan bekräfta sin tillförlitlighet och lönsamhet. Slutsats Att utveckla ett effektivt handelssystem är inte på något sätt en lätt uppgift. Det kräver en god förståelse av de många tillgängliga parametrarna, förmågan att göra realistiska antaganden och tid och dedikation att utveckla systemet Men om det utvecklas och distribueras på rätt sätt kan ett handelssystem ge många fördelar. Det kan öka effektiviteten, ledig tid och, viktigast, öka vinsten. 0 Börja här. Du kan Design Part Time Trading Planer som tjänar pengar. Det finns hundratals handelsguruer som vill sälja dig rikrika produkter till stora pengar. Kanske har du köpt några redan. Några av dem jobbar så mig av dessa program är jättebra Men där nästan alla dem misslyckas med att måla en bild av hur handel fungerar. Jag bekänner att jag har haft mycket fler handelssystem som var förlorare än vinnare. Men idag är nästan alla handelssystem Jag handlar är lönsamt Varför Eftersom min rättegång och fel ligger bakom mig nu vet jag vad som fungerar och vad gör jag inte enkelt med den hype som inte fungerar Jag håller fast vid handelsplaner som fungerar. Nu säger jag inte detta att skryta eller skryta, men många människor köper in i den heliga gradennonsen. Denna form av tänkande kommer bara att hålla dig tillbaka. På samma sätt vill jag att du slutar röra med förlorarna. Liksom du kan du ha varit skyldig i detta i tidigare Kanske gör du det just nu Om du är, håll dig med mig, jag kommer att dela med dig mycket bättre och effektivare sätt att utforma lönsamma handelssystem. Faktum är att jag kan visa dig hur man ska lyckas med handel, men det kommer att ta arbete. Låt mig dela med dig min steg för steg, ritning någon kan f gör det möjligt att utforma lönsamma deltidshandelssystem anpassade till din unika situation.7 år i utveckling och testad med hundratals mina coachingkunder, har denna plan nu visat sig fungera med forex, aktier, optioner, terminer, cfds och alla andra marknader Perfekt anpassad till nybörjare mellanhand som vill handla intradag eller längre tidsramar är detta en komplett guide till lönsam handel. Men varför delar jag den här informationen. I det här fallet kanske du tänker Om David är så framgångsrik handel varför sitter han inte på stranden själviskt hålla denna metodik till sig själv. Det är en vanlig fråga och att svara på det jag har skapat dig en video klicka här för att titta på det Och med det har jag en sista kommentar att göra. Förstå att bli en framgångsrik näringsidkare tar jobbet . Om du tror att du kan köpa en robot som automatiskt kan handla för dig, deponerar stora summor pengar på ditt bankkonto som urverk, med lite eller inget arbete, är den här webbplatsen inte till dig. nta bli rik snabb filosofi för att lyckas du kommer att behöva passion, engagemang och en önskan att vinna om du tar med dessa attribut, kan jag ta dig resten av vägen. David presenterar bor sin workshop. Your Trading Coach. David Jenyns Dip Fin Professional Trader, författare och coach Klicka här för att läsa mer om David. Vad är ett handelssystem. Van K Tharp, Ph D. Traders frågar oss ständigt Vad är exakt ett system Syftet med denna artikel är att ge dig den informationen som tydligt som möjligt Först ska vi gå igenom lite bakgrundsinformation för att hjälpa dig att förstå vad ett system är utanför handelns sammanhang. Du lär dig hur olika människor relaterar till system enligt hur de relaterar till pengar. Den andra delen av denna artikel kommer att fokusera på klart definierar vad ett handelssystem är Den tredje delen av denna artikel kommer att fokusera på den bredare bilden av ditt system din handelsplan Slutligen kommer vi att fokusera på några viktiga delar i systemutveckling. I Robert Kiyosaki s bok, Ca Sh-Flow Quadrant han skiljer två typer av människor som arbetar för pengar och två typer av människor som har pengar som arbetar för dem. I varje fall är en av de viktigaste särdragen egenskaperna hur de hanterar system. Först låt oss se på idén av affärssystem McDonald s är som en stor franchise i grunden en stor uppsättning system som man köper. En person som köper en McDonalds franchise måste gå till Hamburger University i ungefär sex månader. Jag tror att det är längden på det att lära sig systemen för att driva franchisen Det finns system för matleverans, förbereda mat, hälsningskunder, servera dem inom en minut, städning osv. Och alla dessa system kan enkelt utföras av en chef som har en högskoleexamen och anställda som kan till och med vara high school dropouts Med andra ord är ett system något som är repeterbart, enkelt att drivas av en 16-årig som kanske inte är så ljus och fungerar bra för att många ska återvända som kunder. Nu, kn på grund av den definitionen av ett system, låt oss titta på hur människor i de fyra kassaflödet kvadranterna relaterar till system. Medarbetarnas anställda är i grunden motiverade av säkerhet De har jobb och de gör sitt jobb för att få pengar. Anställda driver i princip systemen. t nödvändigtvis vet att de kör ett system men det är deras funktion Till exempel kommer en anställd hos McDonald s att hälsa på kunder och ta sin order. Den här medarbetaren driver i grunden kundhälsningssystemet. De flesta anställda förstår inte system. vet bara vad deras jobb är Och det här är typiskt för anställda som blir handlare eller anställda som arbetar som handlare. De ställer vanligtvis frågor som vilka lager ska jag köpa. Vad ska marknaden göra? Eller hur går jag med att göra detta? Vi ser det hela tiden i de frågor vi får Till exempel kallade en gentleman bara CNBC, som jag skrev detta och frågade gästen, vilken riktning tror du att marknaden kan gå med hänsyn till kriget och hur mi Jag har en vinst från det Det här är vanligtvis frågor om anställda Och de säger att jag verkligen inte förstår någonting, berätta vad jag ska göra. De finansiella medierna trivs genom att svara på frågor från den anställda investerare. Den självständiga personen självet - arbetad person är i grunden motiverad av kontroll och gör det rätt Observera att jag ofta har pratat om hur dessa motivation utgör några av de företeelser som de flesta handlare har behov av att vara rätt och behovet av att kontrollera marknaderna Den egenföretagare är hela systemet De kör i grund och botten bara på en löpband, de vet inte det och ju mer de jobbar desto tröttare blir de. Liksom medarbetaren arbetar egenföretagare för pengar. Men de tycker om det lite bättre, för de är ansvariga De tror att arbeta hårdare kommer att göra dem mer pengar och i viss utsträckning gör det Men oftast arbetar hårdare trött Men de fortsätter att ploga framåt och tänker att de är de enda de som kan göra det rätt. Som jag sa tidigare är egenföretagaren i princip systemet och ganska ofta kan de inte se systemet eftersom de är så mycket en del av dem. De fastnar i alla detaljer. Dessutom har de en stark tendens att vilja komplexa saker De letar alltid efter perfektionism och de tror att det perfekta systemet måste vara komplicerat De frågar alltid, Vad gör mitt system perfekt. Många människor kommer in i handel från egenföretagare mentalitetsläkare tandläkare och andra yrkesverksamma som hade sitt eget småföretag där de var i grunden alla system i ett. Det här är allt de tenderar att känna och de närmar sig handel på samma sätt. De fortsätter att lägga till komplexitet tills det fungerar, även om denna strategi sällan arbeten Den egenföretagare skulle sannolikt ha ett diskretionärt system som ständigt förändras. Företagsägaren En bra affärsägare borde kunna gå iväg från verksamheten i ett år och komma bac Jag tycker att det går bättre än tidigare Även om det här är en idealisk typ av uttalande, har den en del teoretisk sanning. Det bör uppstå eftersom företagets jobb är att utforma en grupp system för att driva verksamheten så bra att hans anställda kan göra jobbet för sig eller åtminstone med en chef på plats Med andra ord är företagsägaren någon som designar system och det är vanligtvis enkla system. Företagsägaren gör det vanligtvis mycket bra i handelsarenan om de närmar sig processen på samma sätt som de driver ett företag förut och självklart kommer företagets ägare vanligtvis att anställa någon att driva sitt handelssystem, med en mycket lägre löne. När Tom Basso, 1 som intervjuats i The New Market Wizards gjorde workshops med mig Han beskrev alltid sig själv som en affärsman först och en näringsidkare andra. En del av Toms perspektiv var att leta efter repeterande uppgifter som en människa i hans organisation måste upprepa om och om igen. När han hittade sådana uppgifter var hans jobb att utveckla ett program för att ta den uppgiften ur mänskliga händer Rutinprogram är bra exempel på enkla system. Investor Den sista personen på kvadranten är investeraren Investeraren är någon som investerar i företag och hans viktigaste kriterium borde vara, Vad är affärsräntan Med andra ord fortsätter den här personen, om jag lägger pengar i denna investering, vilken typ av avkastning kommer jag att få på den. Högavkastningsinvesteringar, t. ex. hög avkastning på eget kapital, är typiskt bra företag i som att sätta dina pengar. Robert Kiyosaki beskriver detta som kvadranten där pengar konverteras till rikedom Rika människor enligt Kiyosaki, härled 70 av sina intäkter från investeringar och 30 eller mindre av deras inkomst från löner. De flesta handlare är förmodligen inte investerare Genom denna definition köper de låga eller säljer höga handelslager Som ett resultat är det något de måste göra för att generera sina pengar. Investerare är däremot människor som oftast letar efter platser där de kan sätta sina pengar som ger avkastning på 25 eller högre utan att de gör någonting. Om du vet hur man får sådana typer av avkastning, vill du hålla fast vid dessa investeringar så länge som möjligt. Många högteknologiska aktier visade vinsttillväxten av över 25 och när de gjorde det gick priserna dramatiskt för att det här är vad investerare vill. Problemet med sådana investeringar är att de inte garanteras att fortsätta för alltid. Många av er har säkert upptäckt att de senaste åren. Vad är en Trading System. What folk tycker om som ett handelssystem skulle jag kalla en handelsstrategi. Detta skulle bestå av åtta delar. En marknad filter. S et up conditions. A n ingångssignal. A värsta fall stopp förlust. R e - inmatning när det är lämpligt. En positionsstorleksalgoritm och. Du behöver flera system för olika marknadsförhållanden. Ett marknadsfilter är ett sätt att titta på marknaden för att avgöra om marknaden är lämplig för ditt system. Till exempel kan vi ha tyst trend marknader, volatila trender marknader, platta tysta marknader och platta volatila marknader Och naturligtvis kan de trendmarknaderna vara bullish eller baisse. Ditt system kan bara fungera bra under ett av dessa marknadsförhållanden. Därför behöver du ett filter till avgöra om ditt system har stor sannolikhet för att arbeta ska du handla ditt system eller inte. uppställningsvillkoren motsvarar dina screeningkriterier. till exempel om du handlar aktier finns det 7000 aktier som du kan bestämma att investera i när som helst som Ett resultat innebär att de flesta använder en serie av screeningskriterier för att minska antalet till 50 lager eller mindre. Exempel på skärmar kan innefatta William O Neils CANSLIM-kriterier 2 eller ett värdeskärm för lager med bra PER eller ett bra PEG-förhållande eller en grundläggande skärm som har att göra med förvaltningen och dess avkastning på tillgångar Du kan också ha en teknisk uppsättning, precis före ingången som att titta på lageret för att gå ner i sju raka dagar. Ingångssignalen skulle vara en unik sig nal som du använder på lager som möter din första skärm för att bestämma när du kan gå in i en position, antingen lång eller kort. Det finns alla typer av signaler man kan använda för inmatning, men det innebär vanligtvis någon form av rörelse i din riktning som inträffar efter en särskild uppställning inträffar. Nästa del av ditt handelssystem är ditt skyddande stopp Detta är den värsta förlusten som du skulle vilja uppleva och den definierade 1R eller din första risk för dig. Ditt stopp kan vara något värde som kommer att behålla du på lageret under en lång tid och 25% av priset på lagret eller något som kommer att få dig ut snabbt om marknaden vänder mot dig och 25% faller. Skyddsstopp är absolut nödvändiga. Marknader går inte upp för alltid och de don t gå ner för alltid Du behöver slutar för att skydda dig själv Som jag sa i handel din väg till finansiell frihet kommer in på marknaden utan ett skyddande stopp är att köra genom staden ignorerar röda lampor Du kanske kommer till ditt resmål så småningom, men dina chanser att göra det framgångsrikt och säkert är mycket smala. Den femte delen av ett handelssystem är din återinträdesstrategi. Sannerligen när du blir stoppad ur en position, kommer beståndet att vända sig i den riktning som gynnar din gamla position När det här händer kan du ha en perfekt chans för vinster som inte omfattas av dina ursprungliga inställningsförhållanden och inträdesvillkor. Därför måste du tänka på återinmatningskriterier. När kanske du vill komma tillbaka till ett slutet position Under vilka förutsättningar skulle detta vara möjligt och vilka kriterier som skulle utlösa din återinträde. Den sjätte delen av ett handelssystem är din exitstrategi. Avslutningsstrategin kan vara mycket enkel. Till exempel kan det helt enkelt vara ett 25 stopp stopp där du justerar stoppet till 75 av slutkursen när ett lager gör en ny hög Stoppet stämmer alltid upp, aldrig nere. Dock kan du ha många möjliga utgångar utöver ett bakåtstopp. Till exempel flyttar en stor volatilitet till exempel 1 5 ti mes den genomsnittliga dagliga volatiliteten mot dig på en enda dag är en bra utgång. Korsar ett betydande rörligt medelvärde, t ex 50 dagarna kan vara en bra utgång. Tekniska signaler är bra utgångar, t. ex. att bryta en signifikant trendlinje. Utmaningar är en av de mer kritiska delarna av ditt system Det är en faktor i din handel där du har total kontroll Och det är dina utgångar som kontrollerar huruvida du tjänar pengar på marknaden eller har små förluster Du bör ägna mycket tid och tänka på dina exitstrategier. Den sjunde komponenten i ditt system är din positioneringsalgoritm Positionering är den delen av ditt system som styr hur mycket du handlar. Det bestämmer hur många aktier du ska köpa. En allmän rekommendation skulle vara att ständigt riskera 1 av din portfölj. Om du har en 25 000 portfölj, du vill inte riskera mer än 250. Säg att du ville köpa ett lager på 10 Du bestämde dig för att hålla 25 efterföljande stopp, vilket innebär att lagret sjönk 25 till 7 50 du woul d avsluta din position Eftersom ditt stopp är din risk per aktie skulle du dela upp den 2 50 risken till 250 för att bestämma antalet aktier att köpa. Eftersom 2 50 går in i 250 100 gånger skulle du köpa 100 aktier av aktier. Observera att du skulle köp 1 000 varulager 100 aktier 10 00 vardera eller fyra gånger risken för 250 Det är meningsfullt eftersom ditt stopp är 25 av köpeskillingen Således skulle din risk vara 25 av din totala investering Om du vill veta mer om positionering , Jag föreslår att du läser översyn Trade Your Way to Financial Freedom, den slutgiltiga handboken för positionsbestämning och introduktionen till positioneringsprogrammet för E-Learning. För det första behöver du flera handelssystem för varje typ av marknad. ett system för trending marknader och ett annat system för platta marknader. Hela handelssystemet Din affärsplan för handel 3.Remember att jag sa att det som flesta anser att ett handelssystem är helt enkelt en handelsstrategi som borde vara en del f en övergripande affärsplan Utan den övergripande affärsplanen skulle många fortfarande förlora pengar Låt oss titta på det övergripande sammanhanget där en handelsstrategi ska göras din affärsplan, jag har skrivit utförligt i detta ämne, därför är det i denna artikel , följande är bara en kort översikt. Här är en sammanfattning av vad vi anser vara avgörande för en bra handelsplan.1 Sammanfattning Detta är vanligtvis det sista avsnittet som skrivits. Det granskar allt planets material och presenterar det i sammanfattningsformulär Det ska beskriva planens syfte och beskriva kortfattat, utan detaljerade detaljer, hur målen ska uppnås.2 En affärsbeskrivning Företagsbeskrivningen ska innehålla affärsuppdrag, en översikt över verksamheten och dess historia, de produkter och tjänster du tillhandahåller som är tillväxt av kapital och riskkontroll som en näringsidkare, dina operationer, operativa överväganden såsom utrustning som behövs och platsplats på och din organisation och ledning av anställda om något Alla dessa ämnen är ganska självförklarande men du bör ta dig tid att skriva ut dem som en del av din plan.3 En branschöversikt och tävling I branschöversikten behöver du titta på faktorer som påverkar marknaden Exempelvis listar Ed Yardeni på sin webbplats tio stora faktorer som påverkar marknaden. Dessa inkluderar en globalt konkurrenskraftig ekonomi, en revolution inom innovation, trådlös tillgång till Internet, lågteknologiska företag som har tillgång till högteknologiska verktyg och förändra sin verksamhet som ett resultat, behovet av att outsourca för att öka produktiviteten och många andra teman. Se vidare för mer information. Dessutom behöver du också veta vem din konkurrens är. Vem handlar du mot. Vad är deras övertygelse Vilka fördelar gör de har det du inte? Vilka fördelar har du som de inte t.4 Självkundssektion Du behöver veta dina styrkor och dina svagheter och lista dem i det här avsnittet Du nee d att veta hur man kapitaliserar på dina styrkor och undviker eller övervinna dina svagheter.5 Din handelsplan själv Den taktiska handelsplanen bör vara en del av din handelsplan, men det bör också innehålla en din affärsövertygelse som ligger till grund för din plan , b några strategiska allianser du kan ha och c vad du planerar att göra när det gäller utbildning och coaching.6 Din handelssidor Jag tror att din handelsplan ska också innehålla en lista över alla handelskanter som du har på marknaden När du kan lista dina kanter, du kan granska dem ofta och vara säker på att du utnyttjar dem. Till exempel kan dina kanter innehålla ett faktum att du inte måste handla, b du förstår R-multiplar och positionering som ger människor en stor kanten över dem som inte har några aning om dessa begrepp, din förmåga att läsa en nivå II-skärm för att få utmärkta aktieaffärer, dina informationskällor, din förmåga att planera i förväg så att du har en spelplan varje dag , din skicklighet i att följa de tio uppgifterna som handlar om handel, g din kunskap om dig själv och dina styrkor och svagheter Detta är bara ett urval av möjliga kanter som du kan ha över den genomsnittliga näringsidkaren investor.7 Finansiell information Detta avsnitt ska innehålla tre delar Den första delen är din budget Hur mycket pengar har du Vad kommer handelsprocessen att kosta dig Den andra delen kommer att vara ditt kassaflödesanalys Gör din plan meningsfull när det gäller kassaflöde Och till slut kommer den tredje delen att inkludera resultaträkningar Om du inte har något handelsregister måste du göra uppskattningar baserade på historisk testning och baserad på pappershandel.8 Sämsta fall Beredskapsplanering Saker händer alltid att du inte har redovisat eller planerat i din handelsplan. Hur kommer du att hantera dessa element Vad ska du göra? om någon av dessa saker kommer upp Hur kommer du att fatta beslut när dessa element kommer upp. Om du vill ha mer information, har jag Market Mastery nyhetsbrev som ägnades åt affärsplan ning. Utveckla ett system. Jag besöker en intervju som jag gjorde med LTC Ken Long, en systemexpert med US Army. Här är vad Ken sa om att utveckla ett system. Dina vem du är Innan du utför någon planering eller systemdesign måste du ha en grundlig förståelse för vem du är och vilka dina mål är Enskilda investerare, privata hedgefondschefer, offentliga fondförvaltare och förtroende chefer kommer att ha olika dynamik, tidsramar och riskprofiler Detta gäller systemdesign genom att slutprodukten måste passa omständigheterna och dynamiken hos gruppen eller personen Om du hoppar in i systemdesign utan att överväga dessa grunder, kommer du att sådja frön av framtida problem. Objektiv I handelssystemdesign är problemet att definiera vad du vill att systemet ska utföra med så många idéer, händelser, omständigheter och justeringar som uppstår i systemutveckling måste du ha dina mål kristallklara i ditt sinne Om du inte vet vart du går, då någon gammal väg kommer att göra. Mål ger dig grunden för att göra val och prioritera åtgärder Det här är inte att säga att målen är statiska Faktum är att de kan förändras när du upptäcker antingen oväntade begränsningar eller fördelar i ditt system när det mognar. Men innan du börjar måste du ha en första uppsättning av mål och mål för att vägleda dig. Kalibrering Efter att systemet har implementerats och fungerat, kontrollerar en del av processen att kalibrera systemet att se om målen fortfarande passar den person eller organisation som du har blivit. Det är en mycket spännande del av systemdesignen Jag kan inte berätta hur ofta jag har varit en del av ett designteam som startade med en begränsad uppsättning mål och upptäcktes i fantasifasen att genom att justera våra sevärdheter kunde vi uppnå mycket mer för mycket mindre Men du måste börja någonstans Om du inte börjar med mål, spinner du dina hjul. Jag ställde denna fråga till Ken Detta avsnitt är kritiskt Hur vet du om ditt system fungerar eller inte? re dina prestationsbenchmarker Vilka är dina kriterier för att veta att ditt system inte fungerar Hur kommer du att fatta beslut när dessa kriterier är uppfyllda Ska du skrapa allt eller bara göra positioneringsjusteringar Alla dessa frågor är avgörande för att utveckla och driva ett bra handelssystem . Hur man gör beslut inom systemet. Här är vad Ken sa om detta kritiska ämne. Om du inte bestämmer hur du ska fatta beslut i förväg så måste du säkert avgöra det vid det första svåra beslutet. Om du fattar beslut på plats, utan några riktlinjer, har du två problem 1 ut vad man ska göra och 2 hur man gör det Och dessa problem måste mötas under stor stress och begränsad tid Det är bättre att lugnt avgöra beslutsprocessen i förväg så att beslutsmekanismen är överens om att förhand. I armén överlever ingen plan normalt den första kontakten med fienden, och så är vårt mål i planeringen att utveckla en rad alternativ som kan tillämpas på ett antal scenarier. Genom repetition och analys vet vi vilken strategi som fungerar bäst för en given uppsättning villkor Målet med strategiutveckling är att ge beslutsfattaren en meny med val som är robusta nog för att täcka ett brett utbud av händelser. Generellt systemutveckling ser vi efter robusta och enkla planer som kan täcka ett brett spektrum av förhållanden När du planerar så här försöker du inte tvinga världen att anpassa sig till din plan Om du blir kär i en strategi och blir känslomässigt investerat i att få det att fungera oavsett vad marknaden eller världen säger, förlorar du förmågan att anpassa och lära. Ett verkligt världsexempel för ett handelssystem kan vara en näringsidkare som beslutar att kontrollera sin faktiska handelsprestation varje månad mot beräknade systemförväntningar och bestämma variationens statistiska betydelse. Han kan bestämma att något resultat som är större än en eller två standardavvikelser är en signal att sluta handla och kalibrera systemet eller bekräfta handelsmodellens validitet och dess underliggande antaganden Om den faktiska förväntan ligger nära den förväntade förväntan, vet näringsidkaren att han är på mål I moderna tillverkningssystem kallas detta begrepp statistisk process Kontrollera. Det låter systemansvarige veta när produktionsmaskinerna driver ut ur tolerans och försämrar kvaliteten på utmatningen till den punkt där linjen stoppas och maskinerna omkastas. Jag frågade Ken om hur hans råd gäller med tanke på att många handelssystem är automatiserade Här är hur han svarade. Det är ett allmänt problem med informationsåldern, som ger oss ett brett sortiment av automatiserade beslutsstödsystem som kan sammanställa massiva datamängder, analysera och bearbeta det och presentera oss med beslutspaket för åtgärder baserat på kriterier som vi kan specificera jag Använd mycket av dessa Men nyckeln till att få dem att arbeta är att se till att du förstår den underliggande affärsmodellen och systemlogiken När du gör saker automatiskt via dator måste du förstå vad datorn beräknar och filtrerar jag vann inte kraftverktyg tills jag vet hur de fungerar och jag har behärskat sin användning i simuleringar. Om du har gjort allt förberedelsearbetet som du skisserade i din systemdesign workshop 4 och du har valt indikatorer som ger dig rätt signaler för att göra dina handelsbeslut, är det rätta att du använder sig av signalerna för att göra din beslut Periodisk kalibrering av systemet är emellertid fortfarande nödvändigt för att bekräfta att du har valt rätt signaler och att dina åtgärder är korrekta. Om du inte har gjort det, kan det vara så att du helt enkelt hämtade den senaste heta indikatorn och använder det oavsett hur lämpligt det kan vara för ditt handelssystem Om det inte fungerar som annonserat, kommer du sannolikt att dumpa det till nästa heta idé som följer med. Då är du inte en system s näringsidkare, du reagerar bara till reklam. 1 Vi har två nyhetsbrev där vi intervjuade Tom Basso för er som vill veta mer Ring 919-466-0043 för mer information. 2 William O Neil, Hur man tjänar pengar på aktier New York McGraw - Hill, 1987.3 Vi har ett ljudprogram för affärsplanering för handlare som tar dig igenom utvecklingen av en affärsplan.4 Verkstaden Ken hänvisar till är, hur man utvecklar ett vinnande handelssystem som passar dig, som vi erbjuder en gång eller två gånger varje år. Om författaren Trading Coach Dr Van K Tharp, presenterad i den ständigt populära boken Market Wizards är allmänt erkänd för hans bästsäljande böcker Trade Your Way till Financial Freedom Super Trader och hans klassiska Peak Performance Home Study Course för handlare och investerare Besök honom på för ett GRATIS handelssimuleringsspel eller att anmäla sig till sitt GRATIS veckovisa nyhetsbrev.